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宝城期货-金融期权日报:执行牛市价差策略-201231

发布时间:2021-01-13 15:47:47 已有: 人阅读

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  中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.71,上一交易日成交量PCR为0.61;持仓量PCR为0.86,上一交易日持仓量PCR为0.84。

  上证50ETF期权2021年01月平值期权隐含波动率为17.69%,标的20交易日历史波动率为12.72%。

  上交所300ETF期权2021年01月平值期权隐含波动率为17.82%,标的20交易日历史波动率为13.09%。

  深交所300ETF期权2021年01月平值期权隐含波动率为17.61%,标的20交易日历史波动率为12.74%。

  中金所沪深300指数期权2021年01月平值期权隐含波动率为17.82%,标的20交易日历史波动率为15.72%。

  资金面由于央行公开市场操作向市场投放流动性,年末资金面紧张的局势得到一定的缓解,再加上政策面对于货币收紧的期限延长,不急转弯,市场风险偏好有所回升带动主力资金逢低布局明年行情。

  不过股指快速上行之后个股上下波动加剧,指数面临上方压力位考验,预计指数短期内难以快速突破震荡区间上沿,还将僵持一段时间。

  短期内股指还将处于区间震荡行情之中,ETF期权和股指期权方面,可以根据支撑位执行选择牛市价差策略。

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